Wednesday 2 August 2017

Trading Wöchentlich Qqq Optionen


Option Trading the Quintessential QQQs: Die einzige und einzige Equity Youll jemals Handel zu sammeln eine tägliche Gehaltsscheck Ideal für Menschen, die nicht viel Zeit zum Handel Ideal für Händler, die in einem Gerechtigkeit spezialisieren wollen Ideal für Menschen, die sich für den Handel Optionen Sie Wählen Sie Tag, wöchentliche oder monatliche Trades Ideal für Menschen mit Account-Größen Weniger als 25.000. Minuten pro Tag ist alles, was benötigt wird Auto-Handel zur Verfügung Äpfel Zweite Viertel Anleitung und seine Auswirkungen auf die QQQs Apple (AAPL) ist 12.35 der QQQs. Daher beeinflussen AAPLs Preisbewegungen die tägliche Bewegung der QQQs. Wenn die Bias zu AAPL auf den Nachteil ist, zerrt es auf dem QQQs nach oben Impuls. Trader können oft einen Einblick in die bevorstehende Handelsrichtung bekommen, indem sie nicht nur einen aktuellen Gewinnbeitragsbericht betrachten, sondern auch die bei der Firmengespräche angebotenen Leitlinien festlegen. Lassen Sie uns einen Blick auf Äpfel 2. Quartal Anleitung und suchen Sie nach Hinweisen für seine jüngsten Abwärtshandel Aktion. Wir freuen uns, Rekord März Quartal Umsatz dank der anhaltend starken Leistung von iPhone und iPad zu berichten, sagte Tim Cook, Apples CEO. Unsere Teams sind hart an der Arbeit an einigen erstaunlichen neuen Hardware, Software und Dienstleistungen und wir sind sehr gespannt auf die Produkte in unserer Pipeline. Unsere Cash-Generation ist nach wie vor sehr stark, mit 12,5 Milliarden im Cashflow aus dem operativen Geschäft während des Quartals und einem endgültigen Cash-Balance von 145 Milliarden, sagte Peter Oppenheimer, Apples CFO. Apple bietet die folgenden Leitlinien für das Geschäftsjahr 2013 im dritten Quartal: Umsatz zwischen 33,5 Milliarden und 35,5 Milliarden Bruttomarge zwischen 36 Prozent und 37 Prozent Betriebskosten zwischen 3,85 Milliarden und 3,95 Milliarden andere Einnahmen (Kosten) von 300 Millionen Steuersatz von 26 Sekunden Quartal 2013 zeigten eine Bruttomarge von 37,5 Prozent gegenüber 47,4 Prozent im Vorjahresquartal. Wenn Sie die 3. Quartalprojektion auf der niedrigen Seite des 2. Quartalrandes sehen und dass es 10 niedriger als vor einem Jahr ist, ist es verständlich, dass der Schimmer auf dem glänzenden Apfel sich verringert hat. Kopie Wendy Kirkland 2013, Alle Rechte vorbehalten BITTE BEACHTEN: Aktien - und Optionshandel hat große potenzielle Belohnungen, aber auch große potenzielle Risiken. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in den Markt zu investieren. Das ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot, um Lager zu kaufen. Testimonials sind vermutlich genau, aber wurden nicht unabhängig überprüft. Es wurde kein Versuch gemacht, die Erfahrungen der Personen, die die Zeugnisse geben, zu vergleichen, nachdem die Zeugnisse ihren Erfahrungen zuvor gegeben wurden. Niemand sollte erwarten, dasselbe oder ähnliche Ergebnisse wie die hier gezeigten zu erzielen, weil die vergangene Leistung nicht notwendigerweise zukünftige Ergebnisse anzeigt. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNT ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. IN FAKTOREN SIND DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERFÜLLT WURDEN. EINE DER BESCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNG IST SIE GENERAL VORBEREITUNG MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL ERKLÄREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERMEIDUNG VON VERLUSTEN ODER ZU HINZUFÜGEN EINES BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMMS IM GEBRAUCH VON HANDELSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DIESE SONSTIGEN ANDEREN FAKTOREN ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN VORGELEGT WERDEN KÖNNT WERDEN KÖNNEN UND ALLE, DIE ALLE HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT INDIKATIV ZU KÜNFTIGEN ERGEBNISSEN. ALLE HANDELSINFORMATIONEN WERDEN HYPOTHETISCH AUFGEFÜHRT. ALLE HANDEL ERGEBNISSE WERDEN HYPOTHETISCH AUFGEFÜHRT. Eine Einführung in wöchentliche Optionen Im Jahr 1973 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) die Standard-Call-Optionen, die wir heute kennen. 1977 wurde die Put-Option eingeführt. Sie haben sich als sehr beliebt erwiesen, da das Handelsvolumen bei einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate über 25 zwischen 1973 und 2009 gewachsen ist. Klar, Investoren verstehen Optionen, werden immer bequemer mit ihnen und verwenden sie in einer Vielzahl von Strategien. Wöchentlich: Eine neue Klasse von Optionen Im Jahr 2005, 32 Jahre nach der Einführung der Call-Option, begann die CBOE ein Pilotprogramm mit wöchentlichen Optionen. Sie verhalten sich wie monatliche Optionen in jeder Hinsicht wie, außer dass sie nur für acht Tage existieren. Sie werden jeden Donnerstag eingeführt und sie vergehen acht Tage später am Freitag (mit Anpassungen für Feiertage). Investoren, die historisch genossen haben 12 monatliche Verfallszeiten - der dritte Freitag eines jeden Monats - können jetzt 52 Exspirationen pro Jahr genießen. Das Investoreninteresse an den Wochenenden ist seit 2009 gestiegen, mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen Ende 2010 über 300.000 Verträge. Dies ist in der folgenden Abbildung zu sehen: Abbildung 1: Durchschnittliches Tagesvolumen der Wochen. Quelle: Chicago Board Options Exchange (CBOE) In der zweiten Hälfte des Jahres 2010 stieg das Volumen der Indexwochen um dort an, wo sie zwischen 5 und 7 ihres zugrunde liegenden Indexvolumens zu diesem Zeitpunkt kontrollierten. Auch im Jahr 2010 entstand ein populärer Handel unter den Kunden des Handelskunden, wo sie mit Wöchenträgern abgedeckte Anrufe schrieben. Was können Sie mit wöchentlichen Optionen handeln Ab Anfang 2011 waren die Wochenzeitschriften auf 40 verschiedenen zugrunde liegenden Wertpapieren, einschließlich Indizes und ETFs, verfügbar. Zu den Indizes für die verfügbaren Wochen gehören: CBOE Dow Jones Industrial Average Index (DJX) Nasdaq 100 Index (NDX) SampP 100 Index (OEX) SampP 500 Index (SPX) Beliebte ETFs, für die Wochenzeitschriften verfügbar sind: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) iShares Russell 2000 Indexfonds (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Finanzsektor Sektor SPDR ETF (XLF) Viele beliebte Aktien haben auch wöchentlich verfügbar. Angesichts der Investoren Interesse an Wochenzeitungen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die CBOE wird noch mehr Wertpapiere hinzufügen. (Sie können eine vollständige Liste der verfügbaren wöchentlichen Optionen finden Sie hier: cboemicroweeklysavailableweeklys. aspx) Wöchentliche Option Strategien Also, welche Strategien können Sie mit wöchentlichen Optionen implementieren Nun, fast jede Strategie, die Sie mit den längeren Optionen, außer jetzt können Sie es vier tun Mal pro Monat Für Premium-Verkäufer, die gerne die schnell beschleunigende Zeit-Zerfall-Kurve in einer Option letzte Woche seines Lebens nutzen, sind die Wochenenden eine Bonanza. Jetzt können Sie bezahlt werden 52 mal pro Jahr statt 12. Ob Sie gerne verkaufen nackt Puts und Anrufe, abgedeckte Anrufe, verbreitet. Kondoren oder jede andere Art, sie alle arbeiten mit wöchentlich wie sie mit den monatlichen tun - nur auf eine kürzere Zeitlinie. Der kurzfristige Vorteil von Weeklys Darüber hinaus, während drei von vier Wochen, bieten die Wochenzeitungen etwas, das man mit den Monats nicht erreichen kann: Die Fähigkeit, eine sehr kurzfristige Wette auf eine bestimmte Nachricht zu machen oder eine plötzliche Preisbewegung zu erwarten. Lets uns vorstellen, die erste Woche des Monats und Sie erwarten XYZ Lager zu bewegen, weil ihre Gewinn-Bericht ist fällig in dieser Woche. Während es möglich wäre, die XYZ-Monatsscheine zu kaufen oder zu verkaufen, um Ihre Theorie zu nutzen, würden Sie drei Wochen Prämie riskieren, falls Sie falsch sind und XYZ sich gegen Sie bewegt. Mit den wöchentlichen musst du nur eine eintägige Prämie riskieren. Dies wird potenziell sparen Sie Geld, wenn Sie falsch sind, oder geben Sie eine schöne Rückkehr, wenn Sie richtig sind. (Von der Auswahl der richtigen Art von Lager bis zur Einstellung Stop-Verluste, lernen, wie man mit Bedacht handeln, Check out Day Trading Strategien für Anfänger.) Obwohl die offenen Zinsen und das Volumen der Wochen sind groß genug, um vernünftige Bid-Ask-Spreads zu produzieren. Das offene Interesse und das Volumen sind in der Regel nicht so hoch wie die monatlichen Abläufe. Die bekannte Pinning-Aktion, die in Monatsaltern stattfindet - wobei ein Bestand dazu neigt, zu einem Ausübungspreis am Verfalltag zu gravitieren - scheint nicht so viel oder so stark mit den Wochenenden zu passieren. Vielleicht ändert sich das, wenn mehr Institutionen den Wochenmarkt betreten. (Verständnis der wirklichen Kräfte, die die Preise verschieben, ist Teil des Seins ein guter Trader, siehe Option Spreads: Einleitung.) Der Nachteil der wöchentlichen Optionen Es gibt ein paar Negative in der Wochenzeitung: Wegen ihrer kurzen Dauer und schnellen Zeitverfall haben Sie selten Zeit, einen Handel zu reparieren, der sich gegen Sie bewegt hat, indem er entweder die Streiks anpasst oder einfach nur auf eine Art von Revision in der zugrunde liegenden Sicherheit wartet. Obwohl das offene Interesse und das Volumen gut sind, ist das nicht unbedingt für jeden Streik in der wöchentlichen Serie wahr. Einige Streiks werden sehr breite Spreads haben, und das ist nicht gut für kurzfristige Strategien. Die Bottom Line Die Wochenzeitungen sind ein weiteres Werkzeug in deiner Investor Toolbox. Wie die meisten anderen Werkzeuge in diesem Kasten, sind sie leistungsfähig genug, um schnelle Gewinne oder schnelle Verluste zu verursachen, abhängig von, wie Sie sie verwenden. Die gute Nachricht ist, dass, wenn Sie monatliche Optionen überhaupt handeln, dann haben Sie bereits einige Erfahrung mit den Wochenenden, weil die letzte Woche eines Monats fast identisch ist, wie sich eine wöchentliche verhält - ja, während der monatlichen Verfallwoche sind sie die gleiche Sicherheit . Jeder, der eine Ablauftags - (oder Ablaufwochen-) Strategie entwickelt hat, ist mit Sicherheit die Strategie mit den Wochenenden. Die gleichen Investoren sind zweifellos darauf bedacht, dass zusätzliche Symbole zur wöchentlichen Aufstellung hinzugefügt werden. (Für mehr über Handelsstrategien schauen Sie sich unsere Optionen Basics Tutorial an.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Wie ich erfolgreich wöchentlich Optionen für Einkommen wöchentlich Optionen haben sich zu einem stabilen unter Optionen Trader geworden. Leider, aber vorhersehbar, verwenden die meisten Händler sie für reine Spekulationen. Wie die meisten von euch wissen, beschäftige ich mich meistens mit hochwahrscheinlichen Optionen, die Strategien verkaufen. Also, der Vorteil eines neuen und wachsenden Marktes von Spekulanten ist, dass wir die Fähigkeit haben, die andere Seite ihres Handels zu nehmen. Ich mag die Casino-Analogie verwenden. Die Spekulanten (Käufer von Optionen) sind die Spieler und wir (Verkäufer von Optionen) sind das Casino. Und auch alle wissen, über die langfristige, das Casino immer gewinnt. Warum sind Wahrscheinlichkeiten überwiegend auf unserer Seite. Bisher hat mein statistischer Ansatz für wöchentliche Optionen gut funktioniert. Ich habe ein neues Portfolio (wir haben derzeit 4) für Optionen Advantage Abonnenten Ende Februar und so weit die Kapitalrendite wurde etwas über 25. Im sicher einige von euch vielleicht fragen, was sind wöchentliche Optionen. Nun, im Jahr 2005, die Chicago Board Options Exchange eingeführt Wochenenden an die Öffentlichkeit. Aber wie Sie aus der obigen Grafik sehen können, war es bis 2009 nicht, dass das Volumen des aufkeimenden Produktes abnahm. Jetzt sind wöchentlich eine der beliebtesten Handelsprodukte, die der Markt zu bieten hat. Also, wie verwende ich wöchentliche Optionen, die ich anfange, indem ich meinen Korb von Aktien definiere. Glücklicherweise ist die Suche nicht zu lange in Erwägung, wöchentlich sind auf die mehr hoch-flüssigen Produkte wie SPY, QQQ, DIA und dergleichen beschränkt. Meine Vorliebe ist die Verwendung der SampP 500 ETF, SPY. Es ist ein sehr flüssiges Produkt und Im ganz komfortabel mit dem Risiko-Rückkehr SPY bietet. Noch wichtiger ist, dass ich nicht der Volatilität ausgesetzt ist, die durch unvorhergesehene Nachrichtenereignisse verursacht wird, die für einen einzelnen Aktienpreis schädlich sein können und wiederum meine Optionen. Einmal habe ich mich für meine Basis entschieden. In meinem Fall SPY, fange ich an, die gleichen Schritte zu nehmen, die ich beim Verkauf von monatlichen Optionen verwende. Ich überwache täglich die übertriebene Lesung von SPY mit einem einfachen Indikator, der als RSI bekannt ist. Und ich benutze es über verschiedene Zeitrahmen (2), (3) und (5). Das gibt mir ein genaueres Bild, wie überholt oder überverkauft SPY ist kurzfristig. Einfach gesagt, RSI misst, wie überkauft oder überverkauft eine Aktie oder ETF ist auf einer täglichen Basis. Eine Lesung über 80 bedeutet, dass der Vermögenswert überkauft ist, unter 20 bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Wieder beobachte ich RSI auf einer täglichen Basis und geduldig warte auf SPY, um in einen extremen überkauften Zustand zu gehen. Sobald eine extreme Lesung trifft, mache ich einen Handel. Es muss darauf hingewiesen werden, dass nur, weil die Optionen, die ich verwende, Weeklys genannt werden, bedeutet nicht, dass ich sie wöchentlich handele. Genau wie meine anderen hochwahrscheinlichen Strategien werde ich nur Trades machen, die Sinn machen. Wie immer, erlaube ich Trades, zu mir zu kommen und nicht einen Handel zu zwingen, nur um einen Handel zu machen. Ich weiß, das mag offensichtlich klingen, aber andere Dienstleistungen bieten Trades an, weil sie eine bestimmte Anzahl von Trades auf einer wöchentlichen oder monatlichen Basis versprechen. Das macht keinen Sinn, noch ist es ein nachhaltiger und wichtiger, profitabler Ansatz. Okay, also lasst uns sagen, dass SPY in einen überkauften Staat schiebt, wie die ETF am 2. April getan hat. Einmal sehen wir eine Bestätigung, dass eine extreme Lektüre aufgetreten ist, wir wollen den aktuellen kurzfristigen Trend verblassen, denn die Geschichte sagt uns, wenn ein kurzfristiges Extrem ein kurzfristiges Erscheinen trifft, ist gleich um die Ecke. In unserem Fall würden wir einen Bärenruf verbreiten. Ein Bärenanruf verbreitet sich am besten, wenn der Markt sich weiter bewegt, aber auch in einem flachen bis etwas höheren Markt arbeitet. Und hier kommt die Casino-Analogie ins Spiel. Denken Sie daran, die meisten der Händler mit Wochenenden sind Spekulanten mit dem Ziel für die Zäune. Sie wollen eine kleine Investition machen und exponentielle Renditen machen. Werfen Sie einen Blick auf die Optionen-Kette unten. Ich möchte mich auf die Prozentsätze in der linken Spalte konzentrieren. Zu wissen, dass SPY derzeit für rund 182 gehandelt wird, kann ich Optionen mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von über 85 verkaufen und eine Rückgabe von 6.9 einbringen. Wenn ich meine Erfolgswahrscheinlichkeit senke, kann ich noch mehr Prämie einbringen und damit meine Rückkehr erhöhen. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Risiko Sie bereit sind zu nehmen. Ich bevorzuge 80 oder höher. Nehmen Sie den Apr14 187 Streik. Es hat eine Wahrscheinlichkeit des Erfolges (Prob. OTM) von 85.97. Das sind unglaubliche Chancen, wenn man bedenkt, dass der Spekulant (der Spieler) weniger als eine 15 Chance auf Erfolg hat. Es ist ein einfaches Konzept, dass aus irgendeinem Grund nicht viele Investoren bewusst sind. Ein einfaches System, um fast 9-out-of 10 Trades zu gewinnen. Reguläre Investoren träumen von diesen Möglichkeiten, aber nur wenige glauben, dass sie real sind. Wie Drachen, die Idee, Geld auf fast 9-out-10 Trades zu machen scheint das Zeug der Legende oder wenn real, exklusiv für die Märkte slickest Händler reserviert. Doch es ist sehr real. Und leicht in die Reichweite von regulären Investoren. Sie können alles über diese sichere, einfache Strategie und die nächsten drei Trades, die sich gerade jetzt, indem Sie auf diesen Link hier zu lernen. Töte deinen eigenen Drachen. Die meisten Investoren machen den Fehler, jede Nachricht nachzugeben, oder auf Dutzende von Indikatoren, Indizes, Benchmarks und Regeln der Investition zu achten. Aber Optionen und Einkommen-Analytiker Andy Crowder achtet auf nur eine Information, um seine Trades zu konstruieren. Und er hat eine Gewinn-Verhältnis über 90. Das ist so nah wie es in der investierenden Welt perfekt wird. Andy stellte zusammen einen ausführlichen Bericht über, wie man diese einfache Indikator verwendet, um Ihre eigenen erfolgreichen Trades zu machen. 8220My Game Plan für das Jahr Ahead8221 Wenn Sie verpasst Andy Crowder8217s neuesten Optionen webinar8230 don8217t Sorge. We8217ve hat eine vollständige, on-demand Aufzeichnung der Veranstaltung auf unserer Website hochgeladen. Während dieses Videos, you8217ll entdecken genau, wie he8217s planen, konsistente Gewinne zu machen, egal welche Richtung der Markt bewegt. Inklusive, kostenlose Aktion-spezifische Trades können Sie sofort ausführen und Gewinne können Sie verdienen in einer Angelegenheit von Wochen You8217ll auch seine gesamte Präsentation, einschließlich der lebendigen QampA-Sitzung zu verdienen. Optionen Videos und Kurse können so hoch wie 999 laufen, aber diese 60-minütige Präsentation ist kostenlos. Einkommen und Wohlstand Angebot Einkommen amp Wohlstand soll Ihnen helfen, die sicherste Einkommensmöglichkeiten zu suchen und eine ganze Welt der Dividendeninvestitionen zu entdecken. Dieser kostenlose Newsletter hat einen laserähnlichen Fokus auf ein Thema und nur ein Thema: Wie können Investoren in der Nähe oder im Ruhestand mehr Einkommen generieren. Jeden Tag, youll erhalten unsere beste Investitionsidee - schief auf sicheres Einkommen - aber auch mit weniger bekannten Möglichkeiten, um Ihren Reichtum zu wachsen, während es aus der schädlichen Weise. PublicationsWeekly Optionen Baidu Option Series für März Beim Betrachten einer Optionskette können Sie auf einen Basiswert stoßen, bei dem zwei oder mehrere Optionskontrakte für denselben Ausübungspreis aufgeführt sind, wobei eine oder mehrere der Optionen Marktpreise deutlich höher als die andere. Wie kann das sein? Was du sehen kannst, sind wöchentliche Optionen. Wöchentliche Optionen (aka quotWeeklysquot) sind Anrufe und Puts mit einer Woche Verfallsdatum aufgeführt. Sie sind typischerweise an einem Donnerstag aufgeführt und verfallen am Freitag der folgenden Woche. Der Freitag ist sowohl der letzte Handelstag als auch das Verfallsdatum (dies wird auch als quotPM Settledquot bezeichnet). Weeklys sind eine Initiative der CBOE und wurden geschaffen, um die Handelsaktivität von Retail-Option Trader zu stimulieren. Die Idee ist, dass aufgrund der kurzen Verfalltermine diese kurzfristigen Optionen - empfindlicher auf Veränderungen des zugrunde liegenden Preises - für Spekulanten attraktiver wären. Extended Weeklys Es dauerte nicht lange, bis Weeklys abheben und die CBOE beschlossen, mehr aufzulisten. Die CBOE könnte nicht wirklich nennen sie Bi-und Tri-Weeklys, so dass sie einfach auf Optionen länger als eine Woche, sondern weniger als typische serielle Optionen als quotextended weeklysquot. So, jetzt, auf einigen Aktien, je nach Jahreszeit ist es möglich, 4 Optionsabläufe innerhalb eines Monats zu haben. Aus der möglichen 4er Serie wäre 3 am ersten Donnerstag des Monats (wöchentlich) plus der Standard aufgeführt worden Serienmonatsoptionsverträge Wie bekomme ich die Wöchentlichen Eine Schlüssel Spezifikation Unterschied zwischen Standard-Optionen und Weeklys sind, wenn sie quotexpirequot in Bezug auf ihre letzten Handelstag. Als die Optionen erstmals 40 Jahre alt waren, wurden die Abwicklungsverfahren manuell abgewickelt, so dass der Verfalltag der Tag nach dem letzten Handelstag war - und dieses Format ist seit Anfang gleich. Weeklys entstanden zu einer Zeit, in der die technologischen Fortschritte dazu geführt haben, dass es nicht möglich ist, die Optionen am selben Tag wie am letzten Handelstag zu begleichen. Die CBOE unterscheidet zwischen den beiden durch die Angabe der Abwicklungsmethode als AM oder PM abgewickelt. I. e. AM Settled bedeutet, dass die Option den Morgen nach dem letzten Handelstag, an dem PM am selben Tag ausläuft, ausläuft. So vergehen wöchentliche Optionen am selben Tag wie ihr letzter Handelstag, der ein Freitag sein wird, während Standardoptionen an einem Samstag ablaufen, wobei der letzte Handelstag am Freitag vorher ist. Wenn du das kennst, kannst du wöchentliche Optionen nach ihrem Tickersymbol identifizieren. Baidu Option Series für März In diesem Beispiel gibt es 3 Optionen, die auf BAIDU für den 80-Streik-Aufruf mit den folgenden Tickern aufgeführt sind. Die ersten 4 Zeichen repräsentieren den zugrunde liegenden Ticker-Code. Die nächsten 6 Nummern beschreiben das Ablaufdatum im Format YYMMDD. Gefolgt von C oder P für Anruf oder Put und die letzten 8 Zahlen beachten den Ausübungspreis. Aus diesem Format gehen wir mit Ablaufdatum am 16., 22. und 28. September: Samstag, Freitag und Donnerstag. Die Serie, die am 16. abläuft, ist offensichtlich eine vierteljährliche Option und 22. eine wöchentliche Option. Aber was ist mit dem 28. Es läuft an einem Donnerstag gut, Freitag der 29. ist Ostern Freitag und damit ein Nicht-Trading Urlaub. Optionen, die an Feiertagen ablaufen, werden an den nächstgelegenen Handelstag verschoben, der in diesem Fall ein Donnerstag ist. Bedeutung BIDU130328C00080000 ist auch eine wöchentliche Option. Was können Sie mit Weeklys handeln Zum Zeitpunkt des Schreibens (Update 28. Februar 2013) sind wöchentliche Optionen nur auf US-Basiswerten verfügbar. Allerdings haben Sie viele zu wählen. Wöchentliche Optionen stehen für den Handel auf über 180 verschiedenen Basiswerten zur Verfügung: 150 Aktien (Aktien), 6 Indizes und 29 ETFs (Exchange Traded Funds). Sie können einen Blick auf die komplette Liste aus dem CBOE nehmen Wie bei Standardoptionen, Id sagen, dass die beliebtesten Wochenzeitungen zum Handel sind DJX - Dow Jones Index NDX - Nasdaq 100 Index OEX - SampP 100 Index SPX - SampP 500 Index GLD - SPDR Gold Trust ETF EEMFI - iShares MSCI Emerging Markets Index IWM - iShares Russell 2000 Index Fonds QQQ - PowerShares SPY - SPDR SampP 500 ETF XLF - SPDR Finanzsektor Sektor ETF Warum Trade Weeklys Weeklys werden in der Regel von Spekulanten gehandelt, die einen Blick auf einen Basiswert mit dem Erwartung der Aktivierung eines positiven Umzugs im Basiswert. Sie handeln wöchentlich zu diesem Zweck, da die Marktpreise der Optionen schneller und in größerem Umfang auf Veränderungen des Aktienfaktionspreises reagieren. Der Grund, warum kürzere Begriffsoptionen empfindlicher sind, kann durch die Option Gamma erklärt werden. Werfen Sie einen Blick auf diese Grafik: At-the-money Option Gamma Die obige Grafik zeigt die Gamma für eine Option über 3 verschiedene Zeitrahmen: 5 Tage, 30 Tage und 90 Tage. Wie Sie wahrscheinlich wissen, die Gamma einer Option zeigt an, wie schnell das Delta einer Option in Reaktion auf eine 1 Punkt bewegen in der zugrunde liegenden ändern wird. Und das Delta sagt uns natürlich, wie sehr sich der Marktpreis der Option infolge eines 1-Punkte-Umzugs im Basiswert erwarten lässt. Also in der Grafik, youll bemerken, dass die Gamma-Werte höher sind (um den ATM-Punkt), wenn sich die Option dem Verfalldatum nähert. Aber wichtiger ist, dass die Geschwindigkeit der Gamma - oder die Steilheit - größer ist, wenn es weniger Zeit zum Verfall gibt. Dies führt zu schnelleren wechselnden Deltas und damit zu schnelleren bewegten Optionspreisen (vorausgesetzt, dass sich der Basiswert tatsächlich in die gewünschte Richtung bewegt). Die Inverse von Gamma - Theta Der Nachteil zu Weeklys ist schnell Zeitverfall. Yep, Sie haben viel zu gewinnen, wenn der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, aber Gammas Nemesis ist Theta. Wenn der Markt bleibt oder sich gegen Sie bewegt, ist der Zeitwertverfall auf dem Optionspreis genauso intensiv. Zum Beispiel, check out dieser Theta-Diagramm auf einem 100 ATM-Aufruf mit 5 Tagen bis zum Verfall At-the-money Option Theta Short oder neutrale Strategien, die von verfallenden Option Preise profitieren sind hier gut - lange Kondore. Kurze erwürgt Kurze Straddles oder sogar abgedeckte Call-Strategien. Kommentare (0) Kommentar hinzufügen

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